Zorro Características Desde a década de 1990, os comerciantes privados podem usar a Internet para acessar os mercados financeiros. Várias plataformas de comércio - o mais popular é MetaTrader48482 (MT4) - oferecer funções comerciais automatizadas. Mas eles são projetados principalmente para negociação manual e não suportam pesquisa, desenvolvimento e teste sério de estratégias algorítmicas (ver comparação de plataforma de negociação). Consequentemente, os comerciantes privados normalmente não são bem sucedidos com a negociação automatizada. E aqueles que normalmente não usam plataformas de negociação, mas principalmente software auto-escrito. Zorro é a primeira plataforma livre para pesquisa, exploração, desenvolvimento, teste e execução de estratégias algorítmicas para negociação de ações, forex, índices, ETFs e outros instrumentos financeiros em um nível sério. Ele pode ser executado como um sistema autônomo com conexão de corretor direto ou como um anexo a uma plataforma de negociação (como o MetaTrader4) que é usado para recuperar cotações de preços e enviar comandos para o corretor. Converter uma idéia de comércio em um sistema de comércio automatizado, testá-lo e comercializá-lo é muito mais fácil e rápido com Zorro do que com plataformas convencionais. Heres um pequeno curso de vídeo sobre o desenvolvimento de um sistema de comércio diário simples: lite-C, linguagem de script fácil com sintaxe C. Extremamente simples: Estratégias requerem apenas algumas linhas de script. Verdadeiro compilador de código de máquina para backtests rápidos: 8 x mais rápido do que MQL4, 100 x mais rápido do que Python, 400 x mais rápido do que R. String, arquivo e biblioteca de função de vetor / matriz. Evento orientado: Reação imediata sobre carrapatos de preços. Sem limites: Acesso completo à API do Windows e DLLs externas. R ponte: Incluir funções R em negociação, treinamento e backtest. Editor de script de realce de Sytax com janela de ajuda de comando. O código de script pode ser facilmente convertido de ou para outras plataformas. Modo de etapa única para depuração de estratégias comerciais. Curso de programação de estratégia lite-C incluído. Indicadores Tradicionais: AC, ADO, ADX, ADXR, Alligator, AO, APO, Aroon, AroonOsc, ATR, ATRS, AvgPrice, Bandas de Bollinger, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO, Coral, Chaikin Gravidade MA, canal de Donchian, DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Fractal alto / baixo, Haiken Ashi, mais elevado, Hull MA, Ichimoku, IBS, canal de Keltner, regressão linear, mais baixo, MAMA, MACD, MedPrice, MidPoint, MidPrice , / - DI, / - DM, Mom, MA Período Variável, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC, SMA, SMOM, StdDev, Stochastic, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange, TSF, TSI , TypPrice, Ultimate Oscillator, Variação, Volatilidade, WCLPrice, WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA, ZigZag. Advanced: Arnaud Legoux Moving Average, Controle de Ganho Automático, Filtro Bandpass, Força da Moeda, Valor Beta, Filtro de Butterworth, Decycle, Período Dominante, Fase Dominante, Ehlers Universal Oscillator, Fisher Transform, Fisher Inverse, Dimensão Fractal, Transformação de Hilbert, Expresso de Hurst, MA Adaptativa de Kaufman, Filtro de Laguerre, Filtro de Lowpass, Filtro Mediano, Média Móvel Adaptativa MESA, Índice de Meanness de Mercado, Momento 1..4, Normalize Filter, Detecção de Padrão, Correlação de Pearson, Polyfit, Polynom, Índice de Vigor Relativo , Filtro de telhado, ganho de Shannon, correlação de Spearman, análise espectral. Padrões predefinidos: 2 Corvos, 3 Corvos Negros, 3 Dentro, 3 Linha Strike, 3 Fora, 3 Estrelas No Sul, 3 Soldados Brancos, Bebê Abandonado, Bloco Avançado, Cinto de Segurança, Breakaway, Marubozu de Encerramento, Doji, estrela de Doji, Doji da libélula, Engulfing, Estrela de Doji da noite, Estrela da noite, Para cima / para baixo Gap, Gravestone Doji, martelo, homem de suspensão, Harami, cruz de Harami, onda alta, Hikkake, Idêntico 3 Corvos, No Pescoço, Martelo Invertido, Chutar, Chutar pelo Comprimento, Fundo da Escada, Doji de Perna Comprida, Linha Longa, Marubozu, Correspondência Baixa, Mat Hold, Morning Doji Star, Estrela da Manhã, No Pescoço, Piercing, Rickshaw Man, Rise / Fall 3 Métodos, separando linhas, estrela de tiro, linha curta, girando a parte superior, teste padrão parado, sanduíche da vara, Takuri, intervalo de Tasuki, Thrusting, tri-estrela, únicos 3 rios, Barras arbitrárias definidas pelo usuário: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Código fonte da maioria dos indicadores incluídos. Interface fácil de adicionar indicadores próprios. Mineração de Dados e Aprendizagem de Máquina Detecção de padrões de curvas com algoritmo Freacutechet. Análise do espectro de curvas com banco de filtros e transformação de Hilbert. Análise de correlação e autocorrelação. Lógica difusa para pico / vale, crossover e detecção de padrões. Gerador de algoritmos com regressão logística multivariada (Perceptron). Gerador de algoritmo com árvore de decisão podada. Gerador de algoritmo para negociação de ação de preço com padrões de até 20 variáveis. Algoritmos comerciais gerados podem ser exportados em código C para outras plataformas. Estrutura de aprendizado de máquina que usa o treinamento R arbitrário e funções de previsão. Função de download para preços históricos de várias fontes. Análise e Otimização Análise de portfólio multi-asset, multi-timeframe, multi-algoritmo. Alta velocidade de teste: até 100 x mais rápido que o MetaTrader48482. Único-run e stepteste backtests. Simulação de corretor preciso considerando taxas, margem, spread, swap, slippage. Testes fora da amostra com vários métodos de divisão de dados. Ancorado e Rolling Walk Forward Análise (WFA). Usa vários núcleos de CPU para treinamento de parâmetros e aprendizado de máquinas. Análise de Bootstrap / Monte Carlo com curvas de preço e equity. Cálculo da razão de Sharpe, AR, CAGR, R2. Objectivo de optimização definido pelo utilizador. Otimização de parâmetros separados para componentes de portfólio. Análise de robustez / consistência através de sobreamostragem. Deslocamentos de tempo ajustáveis para dados de preços independentes da alimentação. Detrending no preço, sinal ou nível de comércio. Geradores de onda senoidal, quadrada e ruído para testes de algoritmos. Cálculo óptimo do factor de alocação de capital com algoritmos MVO e OptimalF. Análise sazonal com perfis de dia, semana, mês ou ano. Modo Tick para precisão, modo de barra para velocidade. Download e atualização automática do histórico de preços. Dados de CSV, curva do contrapeso, e importação / exportação da lista de comércio para a análise de desempenho. Dados de preços baseados em minutos e ticks para as principais moedas e índices incluídos. Folha de desempenho detalhada com análise de portfólio. Gráfico de barras, linhas, pontos ou bandas para indicadores ou funções definidas pelo usuário. Gráficos de estatísticas para perfis de preço, lucro, estação e parâmetro. Gráficos de distribuição de lucro e MAE. Funções de desenho de linha e símbolo. Exportação detalhada de estatísticas comerciais para planilhas. Exportação de dados definida pelo usuário para arquivos de dados. csv. Milhões de corretores (IB8482, FXCM8482, Oanda8482.), Diretamente ou através da ponte MT4. Múltiplos tipos de ativos (ações, forex, futuros, CFDs, ETFs, opções binárias. Software idêntico para teste e negociação garante resultados reprodutíveis. Painéis de controle de estratégia personalizados com botões definidos pelo usuário e campos de entrada. Suporte de portfólio nativo com múltiplos ativos, algoritmos e prazos. Mapeamento de símbolos e parâmetros dependentes do corretor. Prazos de 100 milissegundos a 1 mês. Manipulação de entradas / saídas de comércio preciso com algoritmos de execução fornecidos pelo usuário. Limite de entrada, stop loss, lucro alvo, lucro lock, trailing, timed exit. Coberturas virtuais: posições virtuais longas e curtas simultâneas. Conformidade completa com NFA e FIFO para contas baseadas nos EUA. Gestão de dinheiro com dimensionamento de posição OptimalF. Simulação de comércio em tempo real (phantom trades) para negociação de curva de ações. Ajuste de parâmetros em tempo real com controles deslizantes personalizáveis. Otimização de parâmetros em tempo real sem interromper o processo de negociação. 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Esta versão contém fluxos de dados de volume de mercado e freqüência de tick, um indicador de força monetária, simulação de modo de preenchimento, backtest de sessões de negociação ao vivo e muitos mais novos recursos. A lista completa de recursos pode ser encontrada na página do Whats New. Uma tabela de comparação de Zorro vs TradeStation8482 vs Metatrader8482 pode ser encontrado na FAQ page. Full Time Forex Eu tenho trabalhado 12 horas por dia durante todo o verão, sem tempo para o comércio. Rolando no inverno agora coisa ter abrandado o suficiente para permitir-me tempo para forex novamente. Estive à procura de um plano de negociação que apenas me permite gastar 10 min por dia verificando o mercado, e mais se eu encontrar bons negócios para tomar. Eu originalmente pensei que uma estratégia aberta de Nova York seria o caminho a percorrer, mas muitas vezes eu preciso estar fora da porta cedo para o trabalho, e eu quero dormir em algumas vezes. Meu pai encontrou esta estratégia para mim, que eu gosto muito, eu chamo-lhe o fracasso fractal diário. Ele fez este vídeo que quase vai sobre todos os aspectos das regras comerciais. Seu perfeito porque requer ação em 10pm no verão, e 9pm hora de verão no inverno. Isso é tempo de montanha. Uma vez que eu sou o hábito de verificar o mercado todas as noites, eu posso continuar a negociar, mesmo naqueles dias 12 e 14 horas no próximo verão. Porque está no gráfico diário, realmente não importa muito se eu não estiver em casa até a meia-noite, duas horas após as velas diárias rolar. Então, este é simplesmente o meu vídeo favorito forex nunca, e estou começando meu diário forex on-line / blog novamente hoje. Trades não será que freqüentes, porque é uma estratégia diária, mas aqui está o vid explicando. Ive teve tempo para separar-me da realidade, aqui em Toronto por quase 2 semanas, e começ meu jogo do forex que vai outra vez. Eu fiz ganhos pequenos com os comércios a longo prazo, mas mais frequentemente do que não, o preço vai minha maneira 50-60 pips, eu movo minha parada para quebrar mesmo, e eu começ parado para fora. Então eu voltei minha atenção de volta para algumas estratégias Scalping. Eu trancado-me na mãe em bases de lei de volta testando 2 semanas de dados para diferentes estratégias e pares de moedas. Voltei ao meu velho favorito, o Bollinger Band Bounce. Eu tinha usado originalmente este método no intervalo de tempo de 1 minuto, mas encontrei pessoas estavam usando-o nos 5 minutos, com alguns RSI adicionado e indicadores estocásticos. Achei que a estratégia funciona muito melhor no gráfico de 5 minutos. Este é um exemplo de comércios de hoje. Meus resultados de teste de volta foram feitos com cenários de pior caso, 5 horas de negociação por dia. As horas em que eu resolvi foram 8 am-1pm EST ou 6 am-11am tempo de montanha. Os resultados foram menos de 30 operações perdendo com os lucros muito superior às perdas. Para as duas semanas de volta testado eu teria feito 10, dobrar meus objetivos. Agora negociação da estratégia em tempo real eu faço ainda melhor do que o meu pior caso de testes. Mesmo com regras praticamente escritas em pedra, o mercado ainda lança bolas curva que exigem ação diferente. O seguinte é uma imagem do comércio acima, normalmente eu nunca vender até que o preço encontra o centro Bollinger Band. Nesse caso, o preço parecia estar indo para uma reversão, antes de atingir o BB. Terminou alcangando o BB, no mesmo preço que eu fechei para fora, mas sobre uma hora mais tarde. O fechamento precoce não foi provocado pelo instinto nem sentimento intestinal. O preço abrandou simplesmente, wile o estocástico indicou uma condição excedente comprada. As posições foram fechadas por essas duas razões, mas eu nunca tinha realmente abordado isso nas minhas regras. Vou incluir minhas regras em um post posterior, quando estou certo de que estão completas. O que começou como uma maneira simples de estacionar a minha conta forex em um recurso apreciando impressionante, acabou por ser uma das minhas melhores semanas. Semelhante ao meu começo no forex com a mania de ouro de 2008, quando eu realmente não sabia o que eu estava fazendo. Desta vez, acho que a prata tem o maior potencial, e eu acho que devo colocar meu dinheiro em prata. Sem usar margem, parar as perdas, ou tomar ordens de lucro, apenas à mercê do metal. Comecei em 4 de abril. Margem disponível rapidamente excedeu o meu saldo original como prata apreciada, e era seguro para colocar uma pausa até mesmo stop loss ordem até wile eu dobrei a minha posição. Raramente é uma tendência forte o suficiente para permitir que isso aconteça, e muito menos acontecer 11 vezes. Eu fiz eventualmente perder no último comércio ou dois, mas sobre apenas a semana, incluindo perdas, minha conta é até 29. A última perda foi uma compra em 11 de abril, parou no dia 12. Foi um comércio perfeito, exceto que eu usei muita margem, e tive que manter a perda stop muito perto. Eu comprei quase três vezes o valor em dinheiro da minha conta de negociação, deixando o balanço anterior baixo um potencial 2.7 perda de capital. Com certeza preço suficiente apenas mal caído abaixo do swing anterior baixa, e marcou a minha paragem, apenas para reverter e exceder o meu objectivo de lucro alguns dias mais tarde. Meu objetivo de lucro teria feito um glorioso 10 na minha conta. Isso é avidez conversando. Desde então, analisei meu desempenho e decidi que deveria estar feliz fazendo 10 por mês, e ao fazê-lo, posso reduzir meu risco capitólio para menos de 2. Mesmo arriscando 1,3 sobre o comércio anterior, eu teria feito 5. A margem virtualmente Ser 1: 1, então eu poderia optar por nenhuma perda de parada e apenas levar as coisas dia a dia. Há sempre a possibilidade que um terremoto expõe o núcleo de terra e seu descoberto para ser prata contínua, livre para tudo. Mas vou ter piores coisas com que me preocupar do que a minha conta bancária se isso acontecer. A tendência parece estar de volta aqui hoje, estou de volta em apenas 1: 1 margem e até 2,7 no dia. Índice de força relativa (RSI) Índice de força relativa (RSI) Introdução Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Relative Strength Index (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade ea mudança dos movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando divergências, balanços de falha e crossovers de linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que foi caracterizado em uma série de artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Brown039s, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado de touro e variações de mercado de urso para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Brown039s RSI, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, Average True Range e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não como valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganhos nos últimos 14 períodos / 14. Primeira Soma Média Perda de Perdas nos últimos 14 períodos / 14 Os cálculos segundo e subseqüente são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho corrente: Ganho Médio Ganho médio x 13 Ganho atual / 14. Perda média (Perda média anterior) x 13 Perda corrente / 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts utiliza pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. Wilder039s fórmula normaliza RS e transforma-lo em um oscilador que oscila entre zero e 100. Na verdade, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. A etapa de normalização torna mais fácil identificar os extremos porque o RSI está ligado à faixa. RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor RSI zero significa que os preços baixaram todos os 14 períodos. Não havia ganhos a serem medidos. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não havia perdas a medir. Here039s uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual à soma das perdas dividido por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a esta suavização, os valores RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se Perda Média é igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição. Da mesma forma, RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. Parâmetros O período de retrocesso padrão para RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobre-compra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros look-back também dependem da volatilidade de um security039s. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobre-comprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), uma empresa de serviços públicos. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor ajustar a segurança ou requisitos analíticos. Aumentar a sobrecompra para 80 ou reduzir a sobre-venda para 20 reduzirá o número de leituras de sobrecompra / sobrevenda. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobrecomprado acima de 80 e leituras de sobrevenda abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou a sobre-compra de RSI acima de 70 e sobrevendeu abaixo de 30. O gráfico 3 mostra o McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar os preços de fechamento porque RSI é baseado em preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se oversold em julho atrasado e encontrou o apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura sobrevendida. O estoque não foi inferior assim que a leitura oversold apareceu. Bottoming pode ser um processo. A partir de níveis de sobrevenda, o RSI ultrapassou 70 em meados de setembro para se tornar sobre-comprado. Apesar desta leitura sobre-comprada, o estoque não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e, em seguida, continuou maior. Três leituras mais sobre-compradas ocorreram antes que o estoque finalmente atingiu o pico em dezembro (2). Os osciladores momentum podem tornar-se overbought (oversold) e permanecer assim em uma forte para cima (para baixo) tendência. As primeiras três leituras de sobrecompra previam consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. A RSI passou de overbought para oversold em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura de sobrevenda inicial como o estoque em última análise, o fundo algumas semanas mais tarde em torno de 46 (3). Como muitos osciladores de impulso, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a negociação da MEMC Electronics entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. A ação chegou ao pico logo após o RSI ter atingido 70 anos e ter chegado ao fundo logo após o estoque ter atingido 30. Divergências De acordo com Wilder, Não confirma preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e RSI forma uma maior baixa. RSI não confirma a baixa mais baixa e isto mostra o impulso de reforço. Uma divergência de baixa ocorre quando a segurança registra um valor mais alto e o RSI forma um nível mais baixo. RSI não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum. O gráfico 5 mostra Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto-outubro. O estoque moveu-se às elevações novas em setembro-outubro, mas RSI formou mais baixos elevados para a divergência bearish. A desagregação subseqüente em meados de outubro confirmou dinâmica de enfraquecimento. Uma divergência bullish deu forma em janeiro-março. A divergência bullish deu forma com Ebay que move-se para novos pontos baixos em março e RSI que prendem acima de seu baixo anterior. O RSI refletiu um menor impulso descendente durante o declínio de fevereiro a março. A fuga em meados de março confirmou um momento melhor. Divergências tendem a ser mais robusto quando se formam após uma leitura sobre-comprada ou oversold. Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes sinais comerciais, deve-se notar que as divergências são enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes que um top realmente materialize. Por outro lado, as divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de baixa - e, no entanto, a tendência de baixa continua. O Gráfico 6 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência de alta contínua. Essas divergências de baixa podem ter alertado para uma retirada de curto prazo, mas não havia claramente nenhuma inversão de tendência importante. Falha Swings Wilder também considerou balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente. As oscilações de falha são independentes da ação de preço. Em outras palavras, as oscilações de falhas se concentram apenas no RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências. Um bullish swing de falha se forma quando RSI se move abaixo de 30 (oversold), salta acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e, em seguida, quebra sua alta anterior. É basicamente um movimento para os níveis de sobrevenda e, em seguida, um nível mais alto acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra a Pesquisa em Movimento (RIMM) com RSI de 10 dias formando um balanço de falha de alta. Um balanço bearish falha formas quando RSI se move acima de 70, puxa para trás, salta, não consegue exceder 70 e, em seguida, quebra sua baixa anterior. É basicamente um movimento para os níveis de overbought e, em seguida, uma baixa mais alta abaixo dos níveis de sobrecompra. O gráfico 8 mostra Texas Instruments (TXN) com um balanço bearish da falha em maio-junho 2008. Na análise técnica para o profissional negociando, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Este igualmente acontece ser o nome do primeiro capítulo. Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado em alta (tendência de alta) com as 40-50 zonas agindo como suporte. Esses intervalos podem variar dependendo dos parâmetros RSI, da força da tendência e da volatilidade do título subjacente. O gráfico 9 mostra o RSI de 14 semanas para o SPY durante o mercado de alta entre 2003 e 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e, em seguida, mudou para sua faixa de mercado de alta (40-90). Houve um excesso abaixo de 40 em julho de 2004, mas RSI segurou a zona 40-50 pelo menos cinco vezes a partir de janeiro de 2005 até outubro de 2007 (setas verdes). De fato, observe que os pullbacks para esta zona forneceram pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado de baixa (tendência de baixa) com a zona 50-60 agindo como resistência. O Gráfico 10 mostra o RSI de 14 dias para o Índice de Dólar Americano (USD) durante a sua tendência de baixa de 2009. RSI moveu-se a 30 em março para sinalizar o começo de uma escala do urso. A zona 40-50 subseqüentemente marcou a resistência até uma fuga em dezembro. Inversões positivas e negativas Andrew Cardwell desenvolveu inversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências de baixa e de baixa. Cardwell039s livros estão fora de impressão, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita a Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve-se notar que a interpretação de Cardwell de divergências difere de Wilder. Cardwell considerou divergências bearish como o fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa tendem a se formar em tendências de alta. Da mesma forma, divergências de alta são consideradas fenômeno de mercado de urso indicativo de uma tendência de baixa. Uma inversão positiva se forma quando o RSI forja uma baixa mais baixa ea segurança forma uma maior baixa. Essa menor baixa não está em níveis de sobrevenda, mas geralmente entre 30 e 50. O gráfico 11 mostra MMM com uma reversão positiva formando em junho de 2009. MMM quebrou a resistência algumas semanas mais tarde e RSI movido acima de 70. Apesar de impulso mais fraco com uma menor baixa No RSI, o MMM manteve-se acima da sua baixa anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação do preço superou o impulso. Uma reversão negativa é o oposto de uma reversão positiva. RSI forma um nível mais alto, mas a segurança forma um nível mais baixo. Novamente, o mais alto é geralmente apenas abaixo dos níveis de sobrecompra na área 50-70. O Gráfico 12 mostra o Starbucks (SBUX) formando um valor mais baixo, uma vez que o RSI forma um nível mais alto. Mesmo que RSI forjou uma nova alta e impulso foi forte, a ação de preço não conseguiu confirmar como inferior alta formada. Esta inversão negativa previu a ruptura de apoio grande no final de junho e declínio acentuado. Conclusões RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora quanto nos dias de Wilder. Enquanto as interpretações originais de Wilder039 são úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar por parte dos cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobre-compra estão prontas para uma reversão, mas a sobre-compra também pode ser um sinal de força. As divergências bearish ainda produzem alguns bons sinais de venda, mas os chartists devem ser cuidadosos em tendências fortes quando as divergências bearish são realmente normais. Embora o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer minar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente ignoraria o valor de colocar mais ênfase na ação de preço. Inversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente em primeiro lugar eo segundo indicador, que é o caminho que deve ser. As divergências bearish e bullish colocam primeiramente o indicador ea ação do preço segundo. Ao colocar mais ênfase na ação de preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores de momentum. Usando com SharpCharts RSI está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o RSI diretamente sobre o gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobreventa. Pesquisas Sugeridas RSI Sobrevivência em Uptrend. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de alta com RSI sobrevendido. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar abaixo de 30 para se tornar sobrevendido. RSI Overbought na tendência de baixa. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de baixa com RSI sobrecomprado virando para baixo. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de queda global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar acima de 70 para tornar-se overbought. Estudo Adicional O livro de Brown da Constance leva o RSI para um novo patamar com o mercado de alta e as variações do mercado de urso, reversões positivas e negativas e projeções baseadas no RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise Técnica para o Profissional de Negociação Constance Brown
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